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          【原】R語言實現LASSO回歸——自己編寫LASSO回歸算法

          2023-06-08 16:22:10 個人圖書館-拓端數據

          原文鏈接:/?p=18840


          (資料圖片僅供參考)

          這篇文章中我們可以編寫自己的代碼來計算套索(lasso)回歸(點擊文末“閱讀原文”獲取完整代碼數據)。

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          我們必須定義閾值函數

          R函數是

          thresh = function(x,a){sign(x) * pmax(abs(x)-a,0)}

          要解決我們的優(yōu)化問題,設置

          這樣就可以等效地寫出優(yōu)化問題

          因此

          一個得到

          同樣,如果有權重ω=(ωi),則按坐標更新將變?yōu)?/p>


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